[더구루=홍성환 기자] 한국수출입은행이 통합위기상황 분석 모형 개선 작업에 착수했다. 규제 변화에 대응해 기존 리스크별 분석 방식을 점검, 강화할 계획이다.
19일 관련 업계에 따르면 수출입은행은 통합위기상황 분석 개선 컨설팅 입찰 공고를 냈다. 이는 위기상황분석 감독 강화, 바젤Ⅲ, 국제회계기준(IFRS9) 등 리스크 관련 규제 변화에 대응하고 기존 통합위기상황 분석 모형의 리스크별 통계 분석 방식 점검·개선 필요성이 커진 데 따른 것이다.
수출입은행은 우선 기존 통합위기상황 분석 모형을 진단할 예정이다. 현행 세부 리스크별 유효 지표와 리스크 변수 간 계량모형의 적합성과 유효성을 점검한다. 이와 함께 다른 은행의 모형을 비교할 계획이다.
위기상황 분석 모형의 개선도 추진한다. △신용·시장·운영 리스크 등 세부 리스크 산출방식 △회귀계수 등 통계 분석 툴 △금리·유동성·편중 리스크 등 산출방식 등을 개선하고, 손익 전망을 정교화한다. 또 분석 기간을 기존 2년에서 3~5년으로 확대한다. 이외에 바젤Ⅲ, IFRS9 등 외부 규제 변경 사항을 반영한다.
위기상황 분석 모형·시나리오에 대한 제3자 적합성 검증 체계도 구축한다. 이외에 위기상황 분석을 통한 잠재적 리스크 요인을 파악하고 정기적인 모니터링·대응 체계를 마련할 예정이다.
