[더구루=김나윤 기자] 미래에셋자산운용의 미국 자회사 글로벌X가 "AI를 활용해 투자 관리 효율성과 가치 창출을 극대화하고 있다"고 밝혔다.

글로벌X는 지난 13일(현지시간) "컴퓨팅 성능의 향상과 기계학습의 적용으로 예측력과 설명력이 크게 개선됐다"며 "대규모 데이터 세트를 신속하고 효율적으로 평가해야 하는 환경에서 딥러닝과 기술이 분석 과정을 혁신적으로 가속화하고 있다"고 밝혔다.

글로벌X는 자사 투자등급 회사채 상장지수펀드(ETF)인 GXIG에 AI 기반 분석 시스템을 적용했다. GXIG는 정량적 요인 모델과 심층 신경망을 결합해 광범위한 투자등급 회사채 유니버스를 분석·평가하는 방식으로 운영된다. GXIG의 딥러닝 모델은 4단계 학습 프로세스를 거쳐 최적의 분석 구조를 설계하고 각 채권의 예상 수익률도 추정한다.

이를 통해 투자자는 방대한 회사채 시장 내에서 가치를 찾아내고 다양한 규모와 특성을 지닌 증권의 잠재적 성과를 비교할 수 있다.

회사 측은 "딥러닝은 기존 분석 방법으로는 파악하기 어려운 비선형적 관계와 고차원 패턴을 인식할 수 있다"며 "충분한 데이터와 잘 설계된 신경망 구조를 활용하면 사람의 직관으로는 식별하기 힘든 복잡한 상호작용까지 포착할 수 있다"고 설명했다.

글로벌X는 또 AI 모델의 장점으로 일관된 출력과 재현성을 꼽았다. "누가, 언제, 어디서 모델을 사용하든 동일한 입력에는 동일한 출력이 도출된다"며 "이는 분석의 신뢰성을 높이고 주관적 판단에 다른 편향을 줄여준다"고 강조했다.

마지막으로 글로벌X는 "AI 활용이 단순한 데이터 분석 도구를 넘어 자산운용 전반의 의사결정 지원 시스템이 되고 있다"며 "최종 포트폴리오 구성은 여전히 사람이 내리지만 AI가 효율적 분석을 통해 그 판단의 질을 높인다"고 설명했다.