피치 "韓 4대은행, 코로나發 기업대출 부실로 재무 악화 전망"

"신용등급 헤드룸 크게 감소"
"대손율 오르고, 위험가중자산 대비 이익률 하락"

 

[더구루=홍성환 기자] 글로벌 신용평가사 피치가 신종 코로나바이러스(코로나19)로 인해 신한·국민·하나·우리은행 등 국내 4대 시중은행의 신용등급 헤드룸이 감소할 것이라고 내다봤다.

 

피치는 20일 투자자들을 대상으로 한 웹 세미나에서 "4대 은행의 강점이었던 신용등급 헤드룸은 지난 4년간 점진적으로 개선한 이후 크게 감소했다"며 "정부 지원에도 기업들이 부채 상환에 심각한 어려움을 겪을 것으로 예상돼 앞으로 2년간 4대 은행의 재무 성과는 크게 약화할 것"이라고 밝혔다.

 

피치가 공개한 '한국 은행-신종 코로나로 신용등급 헤드룸 감소(Korean Banks-Coronavirus Reduces Ratings Headroom)' 프레젠테이션 자료를 보면 피치는 올해 4대 시중은행의 대손율이 2.5%에 육박할 것으로 예상했다. 지난 2016~2019년 평균 1%를 밑돈 것에 비해 크게 오른 수준이다.

 

 

위험가중자산 대비 이익률은 1%에 못 미칠 것으로 봤다. 2016~2019년 평균은 1.5% 수준이었다. 이는 가계·기업과 신용·담보 등 대출 종류에 따른 위험 수준에 따라 가중치를 둔 위험가중자산 대비 이익 비중을 의미한다. 이 수치가 높을수록 은행이 보유한 리스크 대비 수익성이 높다는 얘기다.

 

 

자본 적정성 지표인 보통주 자본(CET1) 비율은 작년과 비슷한 14% 수준을 유지할 것으로 예상했다. 예대율도 110%로 지난해와 유사할 것으로 전망했다.

 

앞서 피치는 지난달 국민은행과 신한은행의 장기발행자등급(IDR) 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 

 

피치는 "신종 코로나 확산이 경제에 미치는 여파가 향후 2년 동안 은행의 신용도에 큰 압력을 가할 것"이라며 "국내 은행업의 위험도가 높아졌다"고 분석했다. 이어 "올해 3월부터 세계적으로 수요가 급감해 수출 기업과 하도급 업체의 신용 위험도를 높이고, 이는 가계와 자영업자에 대한 대출 실적 악화로 이어질 수 있다"고 설명했다.

 

피치는 국민은행에 대해 "가계와 자영업자의 대출이 차지하는 비중이 국내 다른 은행보다 크다"고 지적했다. 신한은행에 대해서는 "소매와 숙박업, 요식업 등 개인 간 접촉이 필요한 서비스업종에 대한 익스포져(위험 노출도)가 시중은행 평균보다 높다"고 했다.

 

하나은행과 우리은행의 경우 "필요한 경우 정부의 지원을 받을 가능성이 매우 큰 점을 고려했다"면서 IDR 전망을 '안정적'으로 유지했다. 


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